人工智能量化交易平臺DetlaGrad宣布獲得眾海投資數(shù)百萬人民幣融資。據(jù)悉,本輪融資將主要用于團隊建設(shè)、產(chǎn)品開發(fā)和硬件設(shè)備投入。
DetlaGrad是一家基于人工智能的量化投資公司,成立于2017年10月,主要將AlphaGo技術(shù)應(yīng)用于量化投資領(lǐng)域,實現(xiàn)低風險高收益的投資回報。
中國私、公募基金規(guī)模呈大跨步發(fā)展,截止2018年2月底,中國私募基金規(guī)模已達12.01萬億元,公募資金規(guī)模已達12.64萬億,在控制風險的前提下,提高獲得投資收益的效率,是公、私募投資最大需求,國外盛行的量化交易越來越被國內(nèi)機構(gòu)所接受。
在量化交易這個領(lǐng)域,目前已有不少項目:私人量化交易平臺JoinQuant、RiceQuant以及優(yōu)礦,為量化交易領(lǐng)域提供核心算法支持的眾加,量化策略商城微量網(wǎng)、以量財富為代表的量化理財平臺,以及為量化投資者提供智能交易和分析工具的名策數(shù)據(jù)。
量化交易策略的建立是量化交易的重要環(huán)節(jié)。目前主要方式有兩種,一種是輸入與這套邏輯相關(guān)聯(lián)的因子,比如歷史表現(xiàn)、公司財務(wù)數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)、上下游供應(yīng)商數(shù)據(jù)等眾多參數(shù),建立一套模型,以算出標的上漲或下跌的概率,并生成投資組合和調(diào)倉策略。隨著近幾年人工智能興起,不少人開始選用機器學(xué)習等方式,輸入眾多因子,讓AI自己生成策略。
創(chuàng)始人兼CEO龐然表示,DetlaGrad的做法則不同,是用神經(jīng)管網(wǎng)絡(luò)替代原來用邏輯和策略構(gòu)建的數(shù)學(xué)模型,通過輸入股票相關(guān)數(shù)據(jù),利用訓(xùn)練不同結(jié)構(gòu)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來實現(xiàn)機器自主的量化交易。DetlaGrad想做量化交易界的Deepmind(研發(fā)阿爾法狗的團隊),成為中國的橋水基金。
目前,DetlaGrad的首個產(chǎn)品A股機器人“智富狗”已上線,應(yīng)用于國內(nèi)二級市場的投資,產(chǎn)品已實盤測試8個月。數(shù)據(jù)顯示,智富狗實盤業(yè)績顯著,在2017年11月A股普跌的情況下(中證1000跌幅超4%),智富狗依然實現(xiàn)了5.23%的收益,最大回撤控制在2.7%,并在2018年1月底上證指數(shù)大跌12%的情況下,智富狗做到了提前清盤避險,業(yè)績明顯優(yōu)于大盤。
DetlaGrad投資人、眾海投資創(chuàng)始合伙人黃海軍表示:“人工智能是非常好的提高效率的方式,眾海投資非常關(guān)注人工智能在各個領(lǐng)域的應(yīng)用,我們認為以DetlaGrad為代表的、基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的人工智能量化交易平臺,能極大地提高大型的高頻交易的效率。人的精力有限,一個再好的操盤手也不可能同時看2000支股票,但機器能輕易辦到?!?/p>
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